Искусственный интеллект и алгофонды. Здесь весь движ

Миллиардер Пол Тюдор Джонс через свой хеджфонд инвестировал $10 млрд в алгофонды (quant funds) CargoMetrics и Numerai для разработки искусственного интеллекта в трейдинге.

CargoMetrics – фонд под управлением председателя правления Google Эрика Шмидта, Numerai – фонд под управлением создателя Renaissance Technologies Ховарда Моргана.

Судя по всему, конечная цель Джонса – полностью перевести рынки на алгоритмическую торговлю. Он так и говорит: «Ни один человек не лучше машины, ни одна машина не лучше человека с машиной».

Про алготрейдинг говорят все чаще в последние годы – настолько часто, что идея докатилась до массового игрока. Как грибы растут «компании», пытающиеся нам втюхать гениальный алгоритм, работающий 100%. Странно было бы, если бы у каждого трейдера появился такой алгоритм, который зарабатывает со 100%-ой гарантией, не правда ли?

Но это всего лишь некие отзвуки процессов, происходящих далеко наверху, особенно последние пару лет. А процессы в целом такие: традиционные совместные и хеджфонды все меньше привлекают инвесторов и показывают все худшие результаты, а аппетит к алготрейдингу растет такими темпами, что впору говорить о новой «алголихорадке».

Перспективные области применения, такие как машинное обучение, и в самом деле потрясают воображение. Шмидт считает, что в ближайшем будущем останутся только два вида торговли: первый, когда люди спрашивают у компьютера возможные сценарии событий и принимают решения; второй, когда все решения принимает компьютер, а людей никто не спрашивает.

Алгофонды показывают рост клиентов восьмой год подряд, а с 2009 года их совокупный капитал удвоился до $918 млрд – чуть-чуть не хватает до первого триллиона. Конечно, пока искусственный интеллект в них не особенно применяется. Но как раз эта область и вызывает наибольший интерес у крупнейших игроков, там сконцентрирован весь аппетит к риску.

А тем временем за 2016 год более 550 ИИ-стартапов собрали $5 млрд. Это мировой исторический рекорд. В ИИ-технологии активно вкладываются Goldman Sachs, Accel Partners, Greylock Partners, IBM. Очевидно, что следующая революция за ИИ, а крупняк уже давно ищет возможности урвать свой – самый большой – кусок пирога.