Лучшие торговые стратегии для работы внутри дня

В текущих условиях неопределенности на финансовых рынках, как российских, так и зарубежных, ориентироваться только на средне- или долгосрочную торговлю нерационально. Пока рынки продолжают медвежий тренд, можно накапливать позиции в поисках лучшей цены, но вместе с тем вероятно и увеличение просадки портфеля.

В результате часть периода инвестирования может оказаться потерянной, а общая доходность станет меньше необходимой для достижения заявленных инвестиционных целей. Опытные инвесторы давно нашли рецепт выхода из таких ситуаций - интрадей торговля для извлечения спекулятивной прибыли. Получить неплохой доход при приемлемом уровне рисков им помогают лучшие торговые системы для работы внутри дня.

Интрадей или внутридневная торговля

Внутридневная торговля (интрадей, от англ. Intraday - внутри дня; дей-трейдинг, от англ. Day Trading - дневная торговля) получила название из-за специфики открытия и закрытия позиций. Трейдер, который использует ее, закрывает все сделки в тот же день, когда заключает их. Именно это определяет особенности дей-трейдинга:

Относительно большое число сделок. Трейдер открывает в течение дня несколько позиций, что позволяет ему получить хорошую прибыль. Небольшая прибыль по каждой сделке, но высокая суммарная доходность из-за их количества. Высокий уровень рисков - любое неверное решение или неожиданное поведение рынка заканчивается убытком. Здесь нет возможности пересидеть просадку, как при работе в долгосрок. Стандартные способы снижения убытков в интрадей тоже не помогают. Высокая нагрузка на трейдера, в том числе психологическая. Она определяется, во-первых, необходимостью анализировать множество активов, чтобы выбрать всего лишь несколько удачных точек входа. Во-вторых, серьезное давление оказывает повышенный риск. Торговля как в лонг, так и в шорт.

В целом внутридневная торговля оказывается значительно более сложной и напряженной, чем инвестиции на средних и длинных горизонтах. Однако привлекательность ее достаточно высока - при правильном подходе доходность дей-трейдинга может быть в десятки раз выше, чем от пассивных долгосрочных инвестиций.

На заметку! К торговле внутри дня относится и другой вид, который принято выделять - скальпинг. Его основное отличие - еще большее количество сделок с быстрым закрытием позиций при получении минимальной (5-10 пунктов) прибыли.

Чем торговать интрадей

Для внутридневной торговли особенно важен правильный выбор активов. Торговать интрадей можно на любом рынке - фондовом, срочном, валютном биржевом или Форекс, но требования к инструментам остаются одинаковыми для всех. Основные из них:

Высокая ликвидность. Если ликвидность актива не позволяет быстро открыть сделку, а затем ликвидировать позицию в течение нескольких секунд - от его использования в торговле внутри дня следует отказаться. Достаточная волатильность. Обязательное условие для заработка внутри дня - наличие ценовых движений, достаточных для получения прибыли (с учетом комиссий, спредов и т. д.). Таким образом, следует выбирать активы, которые постоянно демонстрируют достаточный уровень волатильности или в течение определенного периода до заключения сделки. Для ее измерения можно воспользоваться различными инструментами, например, индикатором ATR. Высокая корреляция с индексами или другими отдельными активами. Это не обязательное условие, но крайне желательное для повышения точности анализа рынка и, соответственно, предсказуемости результата торговли. Например, цены акций нефтяных компаний хорошо коррелируют с ценами на нефть (фьючерсов на нефть), а большинство акций повторяют движение биржевых индексов широкого рынка.

Важно! При выборе активов обязательно знать специфику каждого конкретного инструмента. Так, например, по некоторым акциям российских эмитентов запрещена торговля в шорт, а использование фьючерсов равносильно заключению маржинальных необеспеченных сделок.

Как торговать внутри дня - некоторые простые правила

Чтобы интрадей торговля была успешной, недостаточно хорошей торговой системы. Вместе с ее применением следует соблюдать несколько несложных правил:

Ограничить число активов для торговли. 2-4 высоколиквидных инструмента вполне достаточно, чтобы заключать в день до 10 сделок, которые будут приносить высокий доход. При этом у инвестора есть возможность отслеживать обстановку на рынке и сопровождать открытые позиции. Составить четкий торговый план и скрупулезно придерживаться его. Здесь не имеется в виду планирование количества сделок на каждый торговый день, но точные условия входа в сделку, уровень ограничения убытков и фиксации прибыли (или хотя бы их условия) трейдер должен знать еще до размещения заявки. В этом случае отпадает необходимость в непроизводительных тратах времени на постоянное сопровождение открытых позиций, а участник торгов может сосредоточиться на выборе момента для заключения следующей сделки. Обязательно фиксировать прибыль, когда цель по сделке выполнена. Как говорят трейдеры, зафиксированная прибыль убытков не приносит. Если же вероятность дальнейшего роста цены высока, можно оставить прибыль расти, однако следует обязательно передвинуть ордер Stop Loss в соответствии с новым видением сделки. Обязательно ограничивать убыток, закрывать убыточную позицию без колебаний. Надеяться на разворот цены и выход такой сделки в прибыль можно несколько дней, однако это противоречит самому принципу внутридневной торговли. Это чревато упущенной прибылью, которую можно было бы получить при закрытии с минимальным убытком. Кроме того, такого разворота можно и не дождаться. В истории рынков достаточно примеров, когда непрерывное падение цены актива продолжается годами. Использовать различные торговые системы для разных фаз рынка. Опытные трейдеры прекрасно знают, что трендовые ТС приносят прибыль во время направленного движения рынков и становятся убыточными во флэте. Справедливо и обратное: система, отлично работающая в боковике, может принести огромные убытки при развитии тренда.

Эти правила стоит дополнить некоторыми практическими советами:

Торговать строго по расписанию. Например, в течение 30-60 минут после начала торговой сессии не следует заключать сделок из-за повышенной волатильности и непредсказуемости движений цены в это время. Нет смысла и торговать в промежутках минимальной волатильности, например, на азиатской сессии на рынке Форекс или европейской на криптовалютном. При неблагоприятной ситуации на рынке следует закрывать позиции, не дожидаясь достижения целей или срабатывания стопов. Такую ситуацию могут спровоцировать, например, публикация отчетов компаний или макроэкономических данных. Еще один пример - проблемы китайского сектора недвижимости. Непредсказуемость ситуации там может привести к огромной волатильности ценных бумаг представителей отрасли. Обязательно закрывать позиции в течение дня. Перенос на следующие сутки - плохая практика для интрадей торговли. Во время перерывов между сессиями возможны значимые события, которые существенно повлияют на цену. Вероятна ситуация, когда кажущаяся недополученная прибыль обернется значительными убытками. При этом ограничить их, если рынки откроются с гэпом, не помогут даже стоп-приказы. Активно использовать Trailing Stop при значительных движениях цены в сторону целей. Это защитит позицию от внезапных мощных разворотов (особенно характерно для волатильных рынков, например, криптовалютного) и позволит реализовать большую часть ценового импульса.

Главным же условием хорошей доходности внутри дня остается надежная торговая система.

Торговые системы для дей-трейдинга

Сегодня трейдеры и инвесторы разработали тысячи торговых систем для работы внутри дня. Многие из них действительно заслуживают внимания, однако лучшими все равно остаются несколько вариантов, которые уже считаются классическими.

Торговля по тренду в ценовом канале

Один из простых и максимально прибыльных вариантов - открытие сделок от границы ценового канала в направлении тренда. Сделки в лонг открывают на восходящем тренде от нижней границы канала, в шорт - на нисходящем от верхней. Вероятность получения прибыли очень высока, поскольку направление торговли совпадает с преобладающим направлением движения ценового графика. Сделки в противоположном направлении (контртрендовые) не открывают.

Уровень для фиксации прибыли устанавливают на противоположной границе канала и перемещают после закрытия каждой свечи на графике. Stop Loss размещают ниже/выше (в зависимости от направления торговли) предыдущего экстремума или за границей канала в точке открытия позиции. Дополнительно контролируют прохождение осевой линии, которая может служить достаточно сильной поддержкой или сопротивлением.

К сведению! Для построения ценового канала могут быть использованы любые известные методы. Для повышения точности входа можно использовать подтверждение отскока от границы канала осцилляторами.

Торговля по тренду с индикаторами технического анализа

Еще один достаточно простой и хорошо известный пример трендовых торговых систем. Здесь сигналы на открытие позиций формируются за счет использования индикатора Моментум или осцилляторов. Из последних чаще всего используют RSI, MACD, Стохастик. Точки входа определяют по общим правилам для каждого индикатора.

За распознавание тренда и фильтрацию событий сигнальных индикаторов отвечают один или несколько трендовых инструментов. В их качестве можно использовать:

индикатор ADX; полосы Боллинджера; комбинации скользящих средних с различными периодами (так, например, строится известный индикатор Аллигатор Билла Вильямса).

Сделки открываются только при надежной идентификации тренда и только в его направлении. Выход из прибыльной позиции происходит, когда достигается цель по прибыли, когда появляется противоположный осциллятор или когда данные трендовых индикаторов говорят о завершении направленного движения. Хороший вариант - использование Trailing Stop.

Для ограничения убытков ордер Stop Loss размещают за ближайшим экстремумом, противоположным направлению торговли. Сделки против тренда не открывают.

Торговля на разворотах/продолжениях

Такая торговая система предполагает использование большего количества активов для торговли. Дело в том, что точка входа соответствует моменту истинного разворота рынка или сильного сигнала на продолжение движения. Их, как правило, идентифицируют с помощью ценовых паттернов, средств графического анализа, паттернов Price Action или комбинаций японских свечей. Такие комбинации на графике одного актива формируются достаточно редко, поэтому трейдер может просматривать большее количество графиков.

Прибыль фиксируют на уровнях отработки паттернов, стоп-приказы - за ближайшими экстремумами.

Внимание! В рынок входят только при надежной идентификации паттернов. Для дополнительного подтверждения точек входа можно использовать комбинации сигнальных индикаторов технического анализа.

Торговля на пробой уровней или линий поддержки/сопротивления

Эта простая, но эффективная торговая система основана на двух положениях:

Уровни поддержки/сопротивления соответствуют повышенному спросу/предложению актива (это же касается и линий поддержки/сопротивления). При пробое цена с большей вероятностью продолжит движение, чем вернется за уровень.

Отсюда вытекают простейшие правила торговли:

Вход в рынок при реальном пробое уровня или линии. Размещение ордеров фиксации прибыли у следующего уровня. Расположение ордеров Stop Loss за точкой пробоя.

Единственная сложность в такой системе - идентификация реальных пробоев. Для этого можно использовать условия:

За пробитым уровнем/линией закрывается несколько (не менее двух) свечей. Цена после пробития проходит определенное расстояние в пунктах или процентах. После первого пробоя график возвращается к уровню (ретест), а затем снова продолжает движение.

Внимание! Трейдеру следует скрупулезно относиться к разметке уровней и линий поддержки/сопротивления. Ошибки в их нанесении могут приводить к появлению ложных сигналов и убыткам вместо прибыли.

Торговля во флэте внутри ценового канала

Одна из лучших флэтовых торговых систем позволяет извлекать прибыль во время затишья на рынке. Торговля ведется в сформированном диапазоне цен - ценовом канале. Сделки открываются от его обеих границ - на покупку от нижней, на продажу - от верхней. Прибыль фиксируется на противоположной границе, ордера стоп-лосс выставляются за границами.

В целом внутридневной трейдинг может приносить прибыль, значительно большую, чем доход от средне- и долгосрочных инвестиций. Однако относиться к нему нужно как к серьезной работе и помнить, что торговые системы помогут только в определении точек входа/выхода и параметров сделок.

В текущих условиях неопределенности на финансовых рынках, как российских, так и зарубежных, ориентироваться только на средне- или долгосрочную торговлю нерационально. Пока рынки продолжают медвежий тренд, можно накапливать позиции в поисках лучшей цены, но вместе с тем вероятно и увеличение просадки портфеля. В результате часть периода инвестирования может оказаться потерянной, а общая доходность станет меньше необходимой для достижения заявленных инвестиционных целей. Опытные инвесторы давно нашли рецепт выхода из таких ситуаций - интрадей торговля для извлечения спекулятивной прибыли. Получить неплохой доход при приемлемом уровне рисков им помогают лучшие торговые системы для работы внутри дня.

Интрадей или внутридневная торговля

Внутридневная торговля (интрадей, от англ. Intraday - внутри дня; дей-трейдинг, от англ. Day Trading - дневная торговля) получила название из-за специфики открытия и закрытия позиций. Трейдер, который использует ее, закрывает все сделки в тот же день, когда заключает их. Именно это определяет особенности дей-трейдинга:

Относительно большое число сделок. Трейдер открывает в течение дня несколько позиций, что позволяет ему получить хорошую прибыль. Небольшая прибыль по каждой сделке, но высокая суммарная доходность из-за их количества. Высокий уровень рисков - любое неверное решение или неожиданное поведение рынка заканчивается убытком. Здесь нет возможности пересидеть просадку, как при работе в долгосрок. Стандартные способы снижения убытков в интрадей тоже не помогают. Высокая нагрузка на трейдера, в том числе психологическая. Она определяется, во-первых, необходимостью анализировать множество активов, чтобы выбрать всего лишь несколько удачных точек входа. Во-вторых, серьезное давление оказывает повышенный риск. Торговля как в лонг, так и в шорт.

В целом внутридневная торговля оказывается значительно более сложной и напряженной, чем инвестиции на средних и длинных горизонтах. Однако привлекательность ее достаточно высока - при правильном подходе доходность дей-трейдинга может быть в десятки раз выше, чем от пассивных долгосрочных инвестиций.

На заметку! К торговле внутри дня относится и другой вид, который принято выделять - скальпинг. Его основное отличие - еще большее количество сделок с быстрым закрытием позиций при получении минимальной (5-10 пунктов) прибыли.

Чем торговать интрадей

Для внутридневной торговли особенно важен правильный выбор активов. Торговать интрадей можно на любом рынке - фондовом, срочном, валютном биржевом или Форекс, но требования к инструментам остаются одинаковыми для всех. Основные из них:

Высокая ликвидность. Если ликвидность актива не позволяет быстро открыть сделку, а затем ликвидировать позицию в течение нескольких секунд - от его использования в торговле внутри дня следует отказаться. Достаточная волатильность. Обязательное условие для заработка внутри дня - наличие ценовых движений, достаточных для получения прибыли (с учетом комиссий, спредов и т. д.). Таким образом, следует выбирать активы, которые постоянно демонстрируют достаточный уровень волатильности или в течение определенного периода до заключения сделки. Для ее измерения можно воспользоваться различными инструментами, например, индикатором ATR. Высокая корреляция с индексами или другими отдельными активами. Это не обязательное условие, но крайне желательное для повышения точности анализа рынка и, соответственно, предсказуемости результата торговли. Например, цены акций нефтяных компаний хорошо коррелируют с ценами на нефть (фьючерсов на нефть), а большинство акций повторяют движение биржевых индексов широкого рынка.

Важно! При выборе активов обязательно знать специфику каждого конкретного инструмента. Так, например, по некоторым акциям российских эмитентов запрещена торговля в шорт, а использование фьючерсов равносильно заключению маржинальных необеспеченных сделок.

Как торговать внутри дня - некоторые простые правила

Чтобы интрадей торговля была успешной, недостаточно хорошей торговой системы. Вместе с ее применением следует соблюдать несколько несложных правил:

Ограничить число активов для торговли. 2-4 высоколиквидных инструмента вполне достаточно, чтобы заключать в день до 10 сделок, которые будут приносить высокий доход. При этом у инвестора есть возможность отслеживать обстановку на рынке и сопровождать открытые позиции. Составить четкий торговый план и скрупулезно придерживаться его. Здесь не имеется в виду планирование количества сделок на каждый торговый день, но точные условия входа в сделку, уровень ограничения убытков и фиксации прибыли (или хотя бы их условия) трейдер должен знать еще до размещения заявки. В этом случае отпадает необходимость в непроизводительных тратах времени на постоянное сопровождение открытых позиций, а участник торгов может сосредоточиться на выборе момента для заключения следующей сделки. Обязательно фиксировать прибыль, когда цель по сделке выполнена. Как говорят трейдеры, зафиксированная прибыль убытков не приносит. Если же вероятность дальнейшего роста цены высока, можно оставить прибыль расти, однако следует обязательно передвинуть ордер Stop Loss в соответствии с новым видением сделки. Обязательно ограничивать убыток, закрывать убыточную позицию без колебаний. Надеяться на разворот цены и выход такой сделки в прибыль можно несколько дней, однако это противоречит самому принципу внутридневной торговли. Это чревато упущенной прибылью, которую можно было бы получить при закрытии с минимальным убытком. Кроме того, такого разворота можно и не дождаться. В истории рынков достаточно примеров, когда непрерывное падение цены актива продолжается годами. Использовать различные торговые системы для разных фаз рынка. Опытные трейдеры прекрасно знают, что трендовые ТС приносят прибыль во время направленного движения рынков и становятся убыточными во флэте. Справедливо и обратное: система, отлично работающая в боковике, может принести огромные убытки при развитии тренда.

Эти правила стоит дополнить некоторыми практическими советами:

Торговать строго по расписанию. Например, в течение 30-60 минут после начала торговой сессии не следует заключать сделок из-за повышенной волатильности и непредсказуемости движений цены в это время. Нет смысла и торговать в промежутках минимальной волатильности, например, на азиатской сессии на рынке Форекс или европейской на криптовалютном. При неблагоприятной ситуации на рынке следует закрывать позиции, не дожидаясь достижения целей или срабатывания стопов. Такую ситуацию могут спровоцировать, например, публикация отчетов компаний или макроэкономических данных. Еще один пример - проблемы китайского сектора недвижимости. Непредсказуемость ситуации там может привести к огромной волатильности ценных бумаг представителей отрасли. Обязательно закрывать позиции в течение дня. Перенос на следующие сутки - плохая практика для интрадей торговли. Во время перерывов между сессиями возможны значимые события, которые существенно повлияют на цену. Вероятна ситуация, когда кажущаяся недополученная прибыль обернется значительными убытками. При этом ограничить их, если рынки откроются с гэпом, не помогут даже стоп-приказы. Активно использовать Trailing Stop при значительных движениях цены в сторону целей. Это защитит позицию от внезапных мощных разворотов (особенно характерно для волатильных рынков, например, криптовалютного) и позволит реализовать большую часть ценового импульса.

Главным же условием хорошей доходности внутри дня остается надежная торговая система.

Торговые системы для дей-трейдинга

Сегодня трейдеры и инвесторы разработали тысячи торговых систем для работы внутри дня. Многие из них действительно заслуживают внимания, однако лучшими все равно остаются несколько вариантов, которые уже считаются классическими.

Торговля по тренду в ценовом канале

Один из простых и максимально прибыльных вариантов - открытие сделок от границы ценового канала в направлении тренда. Сделки в лонг открывают на восходящем тренде от нижней границы канала, в шорт - на нисходящем от верхней. Вероятность получения прибыли очень высока, поскольку направление торговли совпадает с преобладающим направлением движения ценового графика. Сделки в противоположном направлении (контртрендовые) не открывают.

Уровень для фиксации прибыли устанавливают на противоположной границе канала и перемещают после закрытия каждой свечи на графике. Stop Loss размещают ниже/выше (в зависимости от направления торговли) предыдущего экстремума или за границей канала в точке открытия позиции. Дополнительно контролируют прохождение осевой линии, которая может служить достаточно сильной поддержкой или сопротивлением.

К сведению! Для построения ценового канала могут быть использованы любые известные методы. Для повышения точности входа можно использовать подтверждение отскока от границы канала осцилляторами.

Торговля по тренду с индикаторами технического анализа

Еще один достаточно простой и хорошо известный пример трендовых торговых систем. Здесь сигналы на открытие позиций формируются за счет использования индикатора Моментум или осцилляторов. Из последних чаще всего используют RSI, MACD, Стохастик. Точки входа определяют по общим правилам для каждого индикатора.

За распознавание тренда и фильтрацию событий сигнальных индикаторов отвечают один или несколько трендовых инструментов. В их качестве можно использовать:

индикатор ADX; полосы Боллинджера; комбинации скользящих средних с различными периодами (так, например, строится известный индикатор Аллигатор Билла Вильямса).

Сделки открываются только при надежной идентификации тренда и только в его направлении. Выход из прибыльной позиции происходит, когда достигается цель по прибыли, когда появляется противоположный осциллятор или когда данные трендовых индикаторов говорят о завершении направленного движения. Хороший вариант - использование Trailing Stop.

Для ограничения убытков ордер Stop Loss размещают за ближайшим экстремумом, противоположным направлению торговли. Сделки против тренда не открывают.

Торговля на разворотах/продолжениях

Такая торговая система предполагает использование большего количества активов для торговли. Дело в том, что точка входа соответствует моменту истинного разворота рынка или сильного сигнала на продолжение движения. Их, как правило, идентифицируют с помощью ценовых паттернов, средств графического анализа, паттернов Price Action или комбинаций японских свечей. Такие комбинации на графике одного актива формируются достаточно редко, поэтому трейдер может просматривать большее количество графиков.

Прибыль фиксируют на уровнях отработки паттернов, стоп-приказы - за ближайшими экстремумами.

Внимание! В рынок входят только при надежной идентификации паттернов. Для дополнительного подтверждения точек входа можно использовать комбинации сигнальных индикаторов технического анализа.

Торговля на пробой уровней или линий поддержки/сопротивления

Эта простая, но эффективная торговая система основана на двух положениях:

Уровни поддержки/сопротивления соответствуют повышенному спросу/предложению актива (это же касается и линий поддержки/сопротивления). При пробое цена с большей вероятностью продолжит движение, чем вернется за уровень.

Отсюда вытекают простейшие правила торговли:

Вход в рынок при реальном пробое уровня или линии. Размещение ордеров фиксации прибыли у следующего уровня. Расположение ордеров Stop Loss за точкой пробоя.

Единственная сложность в такой системе - идентификация реальных пробоев. Для этого можно использовать условия:

За пробитым уровнем/линией закрывается несколько (не менее двух) свечей. Цена после пробития проходит определенное расстояние в пунктах или процентах. После первого пробоя график возвращается к уровню (ретест), а затем снова продолжает движение.

Внимание! Трейдеру следует скрупулезно относиться к разметке уровней и линий поддержки/сопротивления. Ошибки в их нанесении могут приводить к появлению ложных сигналов и убыткам вместо прибыли.

Торговля во флэте внутри ценового канала

Одна из лучших флэтовых торговых систем позволяет извлекать прибыль во время затишья на рынке. Торговля ведется в сформированном диапазоне цен - ценовом канале. Сделки открываются от его обеих границ - на покупку от нижней, на продажу - от верхней. Прибыль фиксируется на противоположной границе, ордера стоп-лосс выставляются за границами.

В целом внутридневной трейдинг может приносить прибыль, значительно большую, чем доход от средне- и долгосрочных инвестиций. Однако относиться к нему нужно как к серьезной работе и помнить, что торговые системы помогут только в определении точек входа/выхода и параметров сделок.